توضیحات

جهت دانلود فایل پی دی اف خلاصه کتاب، بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

M699_Abstract

پيشگفتار

وام‌های اعتباری سنگ بنای صنعت بانکداری را تشکیل می‌دهند. عملکرد بخش اعتباری در سودآوری، ثبات یک بانک را تضمین می‌کند. بنابراین، تاریخ مالی و پیشینه مالی مشتری عامل بسیار مهمی قبل از هرگونه تصمیم‌گیری‌های اعتباری و عامل کلیدی در کاهش ریسک اعتباری است (بخت و التر، ۲۰۱۲). ریسک اعتباری مهم‌ترین و بزرگترین چالش پیش روی مدیریت بانک‌هاست. در حقیقت، برآورد ریسک عامل اصلی است که به هرگونه تصمیم‌گیری‌های اعتباری و ناتوانی که تاثیر منفی بر مدیریت ریسک اعتباری دارد کمک می‌کند. علاوه بر این، ریسک یا خطر به هر دو تصمیمات مالی تائید شده و تائید نشده اثر می‌گذارد. وقتی مدیر اعتباری وام را تصویب کرد این خطر یا ریسک وجود دارد که ممکن است مشتری قادر به باز پرداخت تعهدات خود نباشد. در مقابل، وقتی وام رد شده است احتمال خطر رفتن یک مشتری بالقوه سودآور به سمت رقبا و خطر ابتلاء به هزینه فرصت وجود دارد. از اینرو، ارزیابی ریسک اعتباری قبل از هرگونه تصمیم اعطای اعتبار ضروری است. عوامل کلیدی تصمیم‌گیری اعتباری برای موفقیت تاکید دارند که زیان‌های زیاد موسسات مالی ناشی از تصمیمات اشتباه می‌باشد. ارزیابی ضعیف ریسک اعتباری می‌تواند باعث از دست دادن پول شود (گوادا، ۲۰۰۷). آگاهی از شاخص‌هاي کلیدي بانکداري که بر میزان سودآوري و ارزش سهام بانک‌ها در بازار بورس تاثیرگذار است، داراي اهمیت فراوان می‌باشد. از آنجایی که بانک‌ها به عنوان یک بنگاه واسطه‌گر مالی در جوامع مختلف در قالب نگه دارنده و توزیع کننده اعتبارات و نقدینگی عمل می‌کنند، میزان سودآوري و درآمد بانک‌ها همواره یکی از موضوعات مورد توجه کارشناسان و حتی عموم مردم بوده است و به دلیل آنکه کارکرد بهینه بانک‌ها تأثیر بسزایی بر رشد و توسعه اقتصادي کشور بر جاي می‌گذارد، ایجاد شرایط و بسترهاي لازم در جهت ارتقاي کیفی و کمی عملکرد بانک‌ها در سایه فضاي رقابتی سالم می‌تواند نقش قابل توجهی در دستیابی به اهداف آن‌ها داشته باشد (وو، ۲۰۰۹).
ارزیابی و اندازه‌گیری ریسک اعتباری در میان ریسک‌هایی که بانک‌ها در حیطه وسیع عملکرد خود با آن روبرو هستند از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. کاهش و کنترل ریسک بعنوان یکی از عوامل موثر در بهبود فرآیند اعطای اعتبار و در نتیجه در عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی مطرح است و نقش اساسی در تداوم ارائه تسهیلات و سودآوری و بقای بانک‌ها و موسسات مالی دارد. با مطالعه در حوزه مدیریت ریسک با تکنیک‌ها و روش‌ها و ابزارهای اندازه‌گیری و کاهش و مدیریت ریسک است. که تکنیک مناسب در این زمینه، رگرسیون لجستیک می‌باشد. رگرسیون لجستیک، الگوریتم ژنتیک، برنامه نویسی ژنتیک، ماشین بردار پشتیبانی و برخی از مدل‌های هیبرید برای ارزیابی ریسک اعتباری با نتایج امیدوار کننده از نظر دقت و صحت عملکرد استفاده می‌شوند. در نتیجه ریسک پذیری اغلب بعنوان محرک اساسی برای رفتار مالی و سودآوری می‌باشد (بخت و التر، ۲۰۱۲).
روش به کار گرفته شده نه تنها بینشی را در عملکرد مدیران که به دنبال راهی براي بهبود عملکردشان هستند ایجاد می‌کند، بلکه براي سرمایه گذارانی که می‌خواهند سلامتی کنونی بانک را اندازه‌گیري کرده و منابع مالی خود را در سهام بانک‌ها سرمایه‌گذاري کنند، فراهم می‌کند (تیزفهم، ۱۳۸۹).

Abstract

Credit loans are the cornerstone of the banking industry. The performance of the credit sector in profitability ensures the stability of a bank. Therefore, the financial history and financial background of the customer is a very important factor before any credit decisions and a key factor in reducing credit risk (Bakht and Elter, 2012). Credit risk is the most important and biggest challenge facing the management of banks. In fact, risk assessment is the main factor that contributes to any credit decisions and inability that has a negative impact on credit risk management. In addition, risk affects both approved and unapproved financial decisions. Once the credit manager approves the loan, there is a risk that the customer may not be able to repay their obligations. Conversely, when a loan is rejected, there is a risk that a potentially profitable customer will turn to competitors and risk the opportunity cost. Therefore, credit risk assessment is essential before any credit decision is made. The key factors of credit decision making for success emphasize that the great losses of financial institutions are due to wrong decisions. Poor credit risk assessment can lead to money loss (Guada, 2007). Knowledge of key banking indicators that affect the profitability and value of banks’ stocks in the stock market is of great importance. Since banks act as a financial intermediary in different societies in the form of maintaining and distributing credit and liquidity, the profitability and income of banks has always been one of the topics of interest to experts and even the general public, and because of optimal performance. Banks have a significant impact on the economic growth and development of the country, creating the necessary conditions and contexts to improve the quality and quantity of banks in the shadow of a healthy competitive environment can play a significant role in achieving their goals (Wu, 2009).
Credit risk assessment and measurement have a special place among the risks that banks face in their wide range of operations. Risk reduction and control is one of the effective factors in improving the lending process and consequently in the performance of banks and financial institutions and plays a key role in the continued provision of facilities and profitability and the survival of banks and financial institutions. By studying in the field of risk management with techniques, methods and tools for measuring, reducing and managing risk. The appropriate technique in this field is logistic regression. Logistic regression, genetic algorithm, genetic programming, support vector machine and some hybrid models are used to assess credit risk with promising results in terms of performance accuracy. As a result, risk-taking is often the main driver of financial behavior and profitability (Bakhtar, 2012).
The method used not only provides insight into the performance of managers who are looking for a way to improve their performance, but also provides investors who want to measure the current health of the bank and invest their financial resources in bank stocks. ، ۱۳۸۹).